Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,40 % 1,55 % 2,53 % 14,41 % 4,09 % 3,01 % 9,85 % 41,74 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta 0,36 % 0,47 % -0,36 % 1,01 % 0,18 % -0,07 % 5,40 % 23,66 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta 0,21 % 0,31 % -0,60 % 0,88 % -0,90 % -1,33 % 3,98 % 21,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 12,01 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 12,28 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 5,65 % 7,18 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 4,07 % 6,86 % -
Rischio
Volatilità 16,30 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 9,68 % -
Sortino 0,57 0,98 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,66 -
TEV 4,92 % 4,96 % -
Information ratio (IR) 0,83 1,38 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 0,92 0,89 -
Indice Omega 1,19 1,29 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
90,93 88,33 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,15 -
Kurtosis 1,21 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR