Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,52 % 0,34 % 0,56 % -6,33 % -8,59 % -5,02 % - - -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta 0,11 % 0,09 % -0,58 % -1,66 % -2,18 % -3,37 % -2,77 % - - -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta 0,13 % 0,22 % -0,19 % -2,10 % -1,81 % -2,39 % -2,00 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,22 % - - - - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta 0,60 % - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,03 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,67 % - -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta -2,19 % - -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta -1,22 % - -
Rischio
Volatilità 9,52 % - -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -11,06 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,68 % - -
Sortino -0,83 - -
VAR 95 -2,33 % - -
VAR 99 -4,37 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 - -
TEV 4,13 % - -
Information ratio (IR) -0,30 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
83,17 - -
Beta bull 1,27 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness -0,79 - -
Kurtosis 3,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index