Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 2,51 % 4,36 % 7,60 % 17,22 % 6,05 % 25,89 % - - -
Categoria 0,06 % 0,68 % 0,54 % 1,24 % 3,00 % 1,85 % 4,05 % 11,78 % 9,77 % 12,83 %
Delta 0,39 % 1,83 % 3,82 % 6,36 % 14,22 % 4,20 % 21,84 % - - -
Benchmark* 0,01 % 0,93 % 0,54 % 0,97 % 0,76 % -2,85 % 0,98 % 6,20 % 10,74 % 31,59 %
Delta 0,44 % 1,59 % 3,82 % 6,63 % 16,46 % 8,90 % 24,91 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,96 % - - - - - - -
Categoria 5,85 % 6,63 % -10,99 % 4,29 % 1,39 % 8,17 % -4,58 % 1,69 %
Delta 4,11 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,28 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,43 % - -
Categoria 3,32 % 3,57 % 1,79 %
Delta 14,11 % - -
Benchmark* 0,86 % 1,68 % 2,05 %
Delta 16,57 % - -
Rischio
Volatilità 24,46 % - -
Volatilità Categoria 4,45 % 4,15 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,92 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -28,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,44 % - -
Sortino 0,85 - -
VAR 95 -6,32 % - -
VAR 99 -10,92 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 - -
TEV 20,19 % - -
Information ratio (IR) 0,82 - -
Up Capture Ratio 2,46 - -
Down Capture Ratio 1,65 - -
Indice Omega 1,29 - -
Reattività
Beta 2,02 - -
42,84 - -
Beta bull 3,10 - -
Beta bear 1,66 - -
Asimmetria
Skewness -0,67 - -
Kurtosis 1,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market