Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,18 % 1,00 % -1,16 % -6,89 % -6,50 % -1,54 % - - -
Categoria -0,16 % -0,33 % 0,64 % -1,77 % -6,81 % -6,51 % -2,63 % -5,31 % -1,92 % 9,19 %
Delta 0,11 % 0,15 % 0,36 % 0,61 % -0,08 % 0,02 % 1,09 % - - -
Benchmark* -0,60 % -0,51 % 0,57 % -2,53 % -7,39 % -7,71 % -3,48 % -7,36 % -3,09 % 12,56 %
Delta 0,55 % 0,33 % 0,43 % 1,37 % 0,50 % 1,21 % 1,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,09 % - - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta 1,55 % - - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 0,84 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,78 % - -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta 1,04 % - -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta 1,46 % - -
Rischio
Volatilità 9,64 % - -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -10,90 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,18 % - -
Sortino -0,44 - -
VAR 95 -1,98 % - -
VAR 99 -5,07 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 - -
TEV 3,13 % - -
Information ratio (IR) 0,47 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,91 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,92 - -
90,07 - -
Beta bull 1,04 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,66 - -
Kurtosis 4,90 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index