Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,66 % 1,08 % -9,65 % -17,50 % -6,81 % -15,00 % 6,45 % - - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta 0,62 % -0,12 % -1,29 % -4,26 % 2,16 % -4,37 % 8,01 % - - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,68 % -0,14 % 0,03 % -2,18 % 2,33 % -2,24 % 5,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,13 % - - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 23,54 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 13,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,13 % - -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 10,10 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 5,13 % - -
Rischio
Volatilità 15,40 % - -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,93 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,64 % - -
Sortino 0,82 - -
VAR 95 -3,23 % - -
VAR 99 -6,86 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 - -
TEV 4,43 % - -
Information ratio (IR) 1,16 - -
Up Capture Ratio 1,17 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,26 - -
Reattività
Beta 1,13 - -
92,90 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 1,17 - -
Asimmetria
Skewness -0,39 - -
Kurtosis 1,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR