Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,60 % -0,15 % 6,19 % 7,84 % 7,59 % 3,96 % - - -
Categoria -0,36 % -0,14 % 1,15 % 9,43 % 9,76 % 10,73 % 8,00 % 42,69 % 54,38 % 53,43 %
Delta -0,41 % -0,47 % -1,30 % -3,24 % -1,93 % -3,14 % -4,04 % - - -
Benchmark* -0,67 % -0,41 % 1,46 % 9,79 % 11,25 % 13,67 % 12,00 % 56,83 % 71,28 % 72,22 %
Delta -0,10 % -0,19 % -1,61 % -3,60 % -3,41 % -6,08 % -8,05 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,47 % - - - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta -1,69 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,94 % - -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta -3,54 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -8,33 % - -
Rischio
Volatilità 14,38 % - -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,41 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 10,73 % - -
Sortino 0,28 - -
VAR 95 -2,44 % - -
VAR 99 -7,57 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 - -
TEV 6,84 % - -
Information ratio (IR) -1,22 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
82,63 - -
Beta bull 0,63 - -
Beta bear 0,68 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 2,89 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR