Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,15 % 2,69 % -6,37 % -10,88 % -9,53 % 0,52 % - - -
Categoria -0,57 % -0,22 % 3,77 % -1,66 % -9,38 % -7,12 % 5,70 % 31,98 % 73,83 % 128,94 %
Delta 0,62 % 0,07 % -1,09 % -4,71 % -1,50 % -2,41 % -5,18 % - - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,90 % 0,53 % -1,30 % -4,69 % -1,41 % -1,87 % -6,66 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,82 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,69 % 33,04 % 10,29 % 30,62 % -2,00 % 6,17 %
Delta -7,86 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -13,68 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % - -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta -4,54 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,65 % - -
Rischio
Volatilità 17,87 % - -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,97 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,91 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -3,94 % - -
VAR 99 -10,02 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 6,49 % - -
Information ratio (IR) -1,02 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
91,26 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -1,20 - -
Kurtosis 4,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR