Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,57 % 0,40 % -1,67 % -1,18 % -1,36 % -1,31 % 20,23 % - -
Categoria 0,09 % 0,33 % 0,42 % -1,16 % -0,83 % -1,21 % -1,57 % 11,01 % -0,92 % 5,05 %
Delta -0,11 % 0,24 % -0,02 % -0,51 % -0,35 % -0,15 % 0,26 % 9,22 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,38 % 0,62 % -0,86 % -0,48 % -0,49 % -0,89 % 12,99 % -0,22 % 7,17 %
Delta -0,13 % 0,19 % -0,22 % -0,80 % -0,71 % -0,86 % -0,42 % 7,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,16 % 8,91 % - - - - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 2,63 % 4,56 % - - - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 2,13 % 4,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,87 % 6,08 % -
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,66 % 2,68 % -
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 0,13 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 2,46 % 2,93 % -
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -2,68 % -2,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,09 % 1,88 % -
Sortino -1,39 1,74 -
VAR 95 -0,78 % -0,56 % -
VAR 99 -1,02 % -1,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 1,12 -
TEV 1,59 % 2,45 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,86 -
Up Capture Ratio 0,66 0,83 -
Down Capture Ratio 0,64 0,39 -
Indice Omega 0,68 1,54 -
Reattività
Beta 0,74 0,64 -
R² 67,29 44,17 -
Beta bull 0,62 0,58 -
Beta bear 1,05 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,16 -
Kurtosis 1,32 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index