Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,37 % -3,60 % -0,26 % -6,22 % -0,30 % 4,70 % - - -
Categoria -0,20 % 0,68 % 1,35 % 5,95 % 0,96 % 5,87 % 8,62 % 1,08 % 68,14 % 72,66 %
Delta 0,03 % -1,04 % -4,95 % -6,20 % -7,18 % -6,17 % -3,92 % - - -
Benchmark* -0,57 % 1,52 % 2,09 % 1,41 % -6,41 % 1,36 % 2,23 % 9,50 % 50,84 % 80,28 %
Delta 0,40 % -1,89 % -5,69 % -1,66 % 0,19 % -1,66 % 2,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,86 % - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,02 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,37 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,48 % - -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 2,74 % - -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 12,27 % - -
Rischio
Volatilità 13,43 % - -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -10,62 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,78 % - -
Sortino 0,37 - -
VAR 95 -3,33 % - -
VAR 99 -4,53 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 17,56 % - -
Information ratio (IR) 0,70 - -
Up Capture Ratio 0,26 - -
Down Capture Ratio 0,08 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,30 - -
15,63 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 0,50 - -
Asimmetria
Skewness -0,44 - -
Kurtosis 0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR