Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,93 % 1,64 % 0,39 % 2,28 % 1,94 % 4,81 % 8,80 % - -
Categoria -0,21 % 0,91 % 1,32 % -0,19 % 1,91 % 1,65 % 4,02 % 5,20 % 4,59 % 16,21 %
Delta 0,10 % 0,02 % 0,33 % 0,58 % 0,37 % 0,28 % 0,79 % 3,59 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,37 % 1,54 % -0,61 % 2,32 % 1,97 % 4,55 % 4,58 % 4,90 % 19,97 %
Delta 0,49 % 0,56 % 0,11 % 1,00 % -0,04 % -0,03 % 0,26 % 4,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,62 % 9,58 % - - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -1,13 % 1,95 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,09 % 1,33 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,01 % 2,27 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta 0,97 % 1,00 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta 0,72 % 1,39 % -
Rischio
Volatilità 6,32 % 8,11 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,64 % -10,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,00 % 6,11 % -
Sortino 0,26 -0,11 -
VAR 95 -1,14 % -1,61 % -
VAR 99 -1,99 % -4,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,09 -
TEV 2,79 % 3,38 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,41 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 0,89 0,92 -
Indice Omega 1,08 0,99 -
Reattività
Beta 0,99 0,96 -
80,49 82,78 -
Beta bull 1,15 1,02 -
Beta bear 1,03 0,95 -
Asimmetria
Skewness 1,01 -0,90 -
Kurtosis 4,48 5,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index