Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 1,01 % 1,93 % 1,02 % 2,54 % 2,58 % 4,21 % 8,62 % - -
Categoria 0,63 % 0,81 % 1,59 % 0,38 % 1,79 % 1,87 % 3,31 % 5,66 % 4,81 % 16,48 %
Delta 0,13 % 0,20 % 0,34 % 0,64 % 0,75 % 0,72 % 0,90 % 2,96 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,17 % 1,95 % 0,52 % 2,81 % 2,58 % 4,65 % 5,47 % 5,53 % 20,93 %
Delta -0,07 % -0,16 % -0,01 % 0,50 % -0,26 % 0,00 % -0,44 % 3,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,27 % 9,44 % - - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -0,78 % 1,81 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 0,26 % 1,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,70 % 2,02 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta 0,65 % 0,74 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta 0,40 % 1,14 % -
Rischio
Volatilità 6,54 % 7,36 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -3,27 % -10,42 % -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 4,18 % 5,54 % -
Sortino 0,18 -0,17 -
VAR 95 -1,37 % -1,46 % -
VAR 99 -2,17 % -4,46 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,13 -
TEV 2,60 % 2,81 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,41 -
Up Capture Ratio 0,99 0,92 -
Down Capture Ratio 0,95 0,86 -
Indice Omega 1,06 0,98 -
Reattività
Beta 1,05 0,89 -
84,40 86,68 -
Beta bull 1,22 0,98 -
Beta bear 1,05 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,87 -0,79 -
Kurtosis 3,51 5,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index