Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -0,96 % -1,24 % 0,43 % 0,11 % 0,97 % 4,11 % 7,92 % - -
Categoria 0,29 % -0,76 % -1,28 % 0,17 % -0,13 % 0,78 % 3,45 % 5,44 % 2,73 % 19,05 %
Delta 0,13 % -0,21 % 0,04 % 0,26 % 0,25 % 0,19 % 0,66 % 2,48 % - -
Benchmark* 0,34 % -1,03 % -1,67 % 0,14 % -0,34 % 0,89 % 3,28 % 5,13 % 3,25 % 23,60 %
Delta 0,08 % 0,07 % 0,43 % 0,29 % 0,46 % 0,08 % 0,83 % 2,79 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,27 % 9,44 % - - - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -0,68 % 1,80 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 0,26 % 1,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,54 % 2,72 % -
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta 0,29 % 0,91 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta 0,68 % 1,09 % -
Rischio
Volatilità 8,24 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -7,29 % -10,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,50 % 5,61 % -
Sortino -0,55 -0,05 -
VAR 95 -1,77 % -1,52 % -
VAR 99 -4,65 % -4,46 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,04 -
TEV 3,04 % 2,82 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 0,96 0,87 -
Indice Omega 0,82 0,99 -
Reattività
Beta 0,94 0,90 -
86,79 86,85 -
Beta bull 1,25 0,97 -
Beta bear 0,80 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,80 -
Kurtosis 5,42 4,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index