Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,20 % -2,48 % -1,74 % 1,30 % -0,94 % 1,24 % 22,28 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta -2,49 % -0,04 % 1,27 % 1,88 % 2,17 % 2,17 % -7,15 % -20,99 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -3,15 % -0,46 % 0,72 % 1,43 % 1,62 % 1,57 % -9,10 % -32,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,86 % 22,04 % - - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -7,45 % -4,69 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,58 % -10,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,44 % 7,54 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -7,48 % -6,50 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -7,86 % -9,55 % -
Rischio
Volatilità 12,55 % 9,64 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -14,44 % -17,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 7,46 % -
Sortino -0,68 0,60 -
VAR 95 -1,75 % -1,70 % -
VAR 99 -8,33 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,47 -
TEV 8,32 % 7,54 % -
Information ratio (IR) -0,94 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,47 0,49 -
Down Capture Ratio 0,63 0,51 -
Indice Omega 0,78 1,21 -
Reattività
Beta 0,63 0,58 -
86,05 79,36 -
Beta bull 0,45 0,55 -
Beta bear 0,77 0,74 -
Asimmetria
Skewness -2,58 -2,01 -
Kurtosis 10,49 11,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR