Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,65 % 0,13 % 11,05 % 9,94 % 10,81 % 7,40 % - - -
Categoria -0,23 % 0,46 % -0,04 % 10,52 % 8,24 % 8,47 % 4,53 % 33,89 % 49,44 % 50,53 %
Delta 0,17 % 0,18 % 0,17 % 0,53 % 1,69 % 2,34 % 2,87 % - - -
Benchmark* -0,22 % 0,45 % -0,24 % 10,57 % 9,18 % 9,98 % 6,42 % 44,98 % 69,32 % 71,93 %
Delta 0,16 % 0,20 % 0,37 % 0,48 % 0,76 % 0,84 % 0,98 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,26 % - - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 2,83 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,00 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,92 % - -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 2,69 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 0,65 % - -
Rischio
Volatilità 14,71 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,16 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,38 % - -
Sortino 0,52 - -
VAR 95 -2,90 % - -
VAR 99 -8,40 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 2,74 % - -
Information ratio (IR) 0,24 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,95 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,83 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 4,75 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR