Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % -0,05 % -0,23 % 0,17 % -0,95 % -0,87 % 2,70 % - - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta 0,32 % -0,14 % -0,18 % -0,87 % 0,02 % 0,21 % 0,55 % - - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta 0,22 % -0,19 % 0,79 % 1,46 % 4,47 % 4,73 % 4,16 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,82 % - - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -0,20 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,36 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,28 % - -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 0,75 % - -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,05 % - -
Rischio
Volatilità 5,09 % - -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,84 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,83 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -1,11 % - -
VAR 99 -2,25 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 - -
TEV 5,19 % - -
Information ratio (IR) 0,78 - -
Up Capture Ratio 0,58 - -
Down Capture Ratio 0,40 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,49 - -
52,69 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,41 - -
Asimmetria
Skewness -0,55 - -
Kurtosis 1,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index