Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -1,19 % -6,39 % -2,29 % 0,69 % -2,62 % 5,88 % 17,13 % - -
Categoria -0,59 % -0,79 % -4,63 % -2,13 % -0,33 % -2,29 % 3,39 % 17,39 % 10,45 % 25,88 %
Delta -0,13 % -0,40 % -1,76 % -0,16 % 1,01 % -0,33 % 2,49 % -0,26 % - -
Benchmark* -0,75 % -0,08 % -6,40 % -1,96 % 0,52 % -2,42 % 4,79 % 24,73 % 19,81 % 39,88 %
Delta 0,02 % -1,11 % 0,01 % -0,33 % 0,17 % -0,20 % 1,10 % -7,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,56 % 6,77 % 8,70 % - - - - -
Categoria 5,13 % 7,69 % 7,92 % -11,74 % 7,60 % 2,04 % 13,76 % -6,43 %
Delta 0,42 % -0,92 % 0,78 % - - - - -
Benchmark* 12,52 % 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 %
Delta -6,96 % 0,71 % -4,28 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,43 % 7,61 % -
Categoria 5,97 % 6,95 % 3,38 %
Delta 2,46 % 0,66 % -
Benchmark* 10,78 % 10,08 % 5,67 %
Delta -2,35 % -2,47 % -
Rischio
Volatilità 8,28 % 6,31 % -
Volatilità Categoria 5,87 % 5,29 % 5,60 %
Volatilità Benchmark 7,23 % 7,13 % 8,47 %
Max drawdown -9,06 % -11,14 % -
Tempo di recupero 176 j 231 j -
DSR 6,35 % 4,63 % -
Sortino 1,00 0,99 -
VAR 95 -1,22 % -1,22 % -
VAR 99 -4,11 % -3,69 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,72 -
TEV 4,87 % 4,95 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,91 0,67 -
Down Capture Ratio 0,99 0,61 -
Indice Omega 1,36 1,31 -
Reattività
Beta 0,93 0,65 -
65,74 54,14 -
Beta bull 0,75 0,53 -
Beta bear 1,00 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -1,16 -
Kurtosis 4,53 4,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU