Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,36 % 3,36 % 7,88 % 11,53 % 9,07 % 17,82 % 57,78 % 67,73 % 98,93 %
Categoria 0,52 % -0,62 % 1,60 % 6,54 % 9,40 % 7,51 % 17,50 % 50,53 % 58,37 % 76,71 %
Delta 0,19 % 0,98 % 1,75 % 1,34 % 2,13 % 1,56 % 0,31 % 7,25 % 9,36 % 22,22 %
Benchmark* 0,42 % 0,11 % 0,77 % 5,08 % 9,41 % 7,46 % 21,12 % 67,84 % 85,76 % 99,20 %
Delta 0,29 % 0,24 % 2,59 % 2,79 % 2,12 % 1,61 % -3,31 % -10,06 % -18,03 % -0,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,79 % 9,17 % 11,47 % -4,57 % 18,27 % 3,74 % 25,18 % -15,18 %
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 4,59 % 1,54 % -2,95 % 1,90 % -5,04 % 11,33 % 4,00 % 0,12 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -3,10 % -1,68 % -4,02 % -3,15 % -4,40 % 16,83 % 5,53 % -3,29 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,99 % 17,48 % 11,28 %
Categoria 19,22 % 15,94 % 10,32 %
Delta -1,23 % 1,54 % 0,96 %
Benchmark* 22,90 % 20,29 % 13,79 %
Delta -4,91 % -2,81 % -2,52 %
Rischio
Volatilità 13,07 % 12,07 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 12,85 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 11,77 % 12,56 % 13,90 %
Max drawdown -10,38 % -13,05 % -
Tempo di recupero 85 j 57 j -
DSR 9,28 % 8,53 % -
Sortino 1,73 1,70 -
VAR 95 -2,61 % -2,40 % -
VAR 99 -6,29 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,20 -
TEV 6,04 % 5,52 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,91 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 0,89 -
Indice Omega 1,54 1,48 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
78,67 81,05 -
Beta bull 0,89 0,79 -
Beta bear 1,13 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -1,03 -
Kurtosis 2,49 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR