Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -0,30 % -4,66 % -3,37 % 7,40 % 4,41 % 6,98 % 32,38 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,80 % 0,45 % -2,91 % -3,55 % -2,08 % -5,23 % -6,80 % -7,08 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,95 % -0,05 % -3,34 % -5,56 % -5,64 % -8,72 % -11,34 % -26,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,07 % 24,03 % - - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta -6,80 % 7,57 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,14 % -2,19 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,75 % 10,30 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta -7,10 % -2,34 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -11,27 % -7,24 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -11,27 % -24,86 % -
Tempo di recupero 130 j 496 j -
DSR 8,78 % 12,00 % -
Sortino 0,88 0,62 -
VAR 95 -2,71 % -3,12 % -
VAR 99 -3,48 % -8,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,44 -
TEV 9,07 % 8,45 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,89 0,96 -
Down Capture Ratio 1,19 1,17 -
Indice Omega 1,23 1,21 -
Reattività
Beta 1,18 1,11 -
64,72 75,24 -
Beta bull 1,68 1,21 -
Beta bear 0,59 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,81 -
Kurtosis -0,36 3,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR