Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,96 % -0,44 % -2,62 % -2,66 % -0,55 % -8,73 % -2,49 % - -
Categoria -0,41 % -0,58 % -0,15 % -0,16 % 1,13 % -0,19 % -0,64 % 16,15 % 15,52 % 28,27 %
Delta -0,27 % -0,38 % -0,29 % -2,45 % -3,79 % -0,36 % -8,09 % -18,64 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,09 % -0,48 % -0,46 % 0,75 % -0,58 % -2,74 % 18,81 % 21,64 % 46,11 %
Delta -0,31 % 0,13 % 0,03 % -2,16 % -3,41 % 0,03 % -6,00 % -21,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,43 % 3,24 % 5,91 % - - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -7,92 % -7,46 % -1,89 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -6,11 % -11,42 % -3,65 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,43 % 0,04 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta -7,92 % -5,85 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -6,11 % -7,02 % -
Rischio
Volatilità 7,44 % 6,45 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -10,84 % -10,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,58 % 5,00 % -
Sortino -1,62 -0,60 -
VAR 95 -2,43 % -1,60 % -
VAR 99 -3,51 % -3,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 -0,47 -
TEV 4,56 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -1,34 -1,67 -
Up Capture Ratio 0,57 0,65 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 0,56 0,84 -
Reattività
Beta 0,80 0,84 -
66,69 59,46 -
Beta bull 0,70 0,94 -
Beta bear 0,82 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,53 -
Kurtosis 2,97 3,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index