Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,76 % 0,15 % -1,15 % 4,00 % 10,27 % 10,39 % 22,55 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,06 % -0,83 % -0,83 % -3,30 % 0,61 % 6,45 % 3,13 % 23,36 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta 0,10 % -0,44 % -1,41 % -3,75 % 0,08 % 7,27 % 4,40 % 28,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,63 % -0,98 % 14,57 % - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta 3,60 % 8,40 % 12,63 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 6,65 % 10,42 % 12,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,09 % 7,35 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta 6,41 % 7,89 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 8,50 % 9,84 % -
Rischio
Volatilità 5,95 % 7,36 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,54 % -8,69 % -
Tempo di recupero 114 j 343 j -
DSR 3,25 % 5,06 % -
Sortino 2,82 1,08 -
VAR 95 -1,13 % -1,74 % -
VAR 99 -1,35 % -2,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,75 -
TEV 6,74 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 1,26 1,20 -
Up Capture Ratio 0,70 0,65 -
Down Capture Ratio 0,01 0,19 -
Indice Omega 1,69 1,33 -
Reattività
Beta 0,34 0,36 -
10,79 10,55 -
Beta bull 0,44 0,15 -
Beta bear -0,17 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,47 -
Kurtosis 1,63 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index