Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,78 % 1,02 % 2,38 % 3,18 % 1,21 % 3,97 % 18,75 % - -
Categoria -0,41 % -0,58 % -0,15 % -0,16 % 1,13 % -0,19 % -0,64 % 16,15 % 15,52 % 28,27 %
Delta 0,35 % 1,36 % 1,17 % 2,55 % 2,05 % 1,40 % 4,61 % 2,60 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,09 % -0,48 % -0,46 % 0,75 % -0,58 % -2,74 % 18,81 % 21,64 % 46,11 %
Delta 0,31 % 1,87 % 1,50 % 2,84 % 2,43 % 1,79 % 6,70 % -0,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,71 % 9,93 % 8,35 % -15,83 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 2,22 % -0,77 % 0,55 % -7,80 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 4,03 % -4,73 % -1,21 % -8,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,71 % 6,60 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 2,22 % 0,71 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 4,03 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 6,54 % 6,38 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -7,21 % -7,21 % -
Tempo di recupero 301 j 301 j -
DSR 5,29 % 4,49 % -
Sortino -0,10 0,79 -
VAR 95 -1,98 % -1,24 % -
VAR 99 -3,05 % -2,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,56 -
TEV 5,48 % 6,29 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,49 0,45 -
Down Capture Ratio 0,35 0,16 -
Indice Omega 0,97 1,22 -
Reattività
Beta 0,61 0,52 -
50,41 22,90 -
Beta bull 1,02 0,75 -
Beta bear 0,73 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,50 -
Kurtosis 3,19 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index