Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,82 % 5,20 % 6,20 % 0,38 % -6,12 % -2,84 % - - -
Categoria -0,02 % 0,13 % 1,71 % 2,70 % 1,82 % 0,83 % 2,07 % 9,88 % 16,80 % 16,54 %
Delta -0,11 % 0,69 % 3,49 % 3,49 % -1,44 % -6,95 % -4,90 % - - -
Benchmark* -0,02 % 0,13 % 1,71 % 2,70 % 1,82 % 0,83 % 2,07 % 9,88 % 16,80 % 16,54 %
Delta -0,11 % 0,69 % 3,49 % 3,49 % -1,44 % -6,95 % -4,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,64 % - - - - - - -
Categoria 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta 8,24 % - - - - - - -
Benchmark* 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta 8,24 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,25 % - -
Categoria 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta -8,62 % - -
Benchmark* 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta -8,62 % - -
Rischio
Volatilità 10,96 % - -
Volatilità Categoria 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Max drawdown -16,08 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,49 % - -
Sortino -1,05 - -
VAR 95 -2,91 % - -
VAR 99 -5,98 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 - -
TEV 8,59 % - -
Information ratio (IR) -0,99 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,71 - -
Indice Omega 0,70 - -
Reattività
Beta 1,58 - -
44,75 - -
Beta bull 1,50 - -
Beta bear 1,86 - -
Asimmetria
Skewness -1,49 - -
Kurtosis 4,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia