Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -0,52 % -0,45 % -2,89 % -1,83 % -0,45 % -6,86 % -2,99 % - -
Categoria -0,41 % -0,58 % -0,15 % -0,16 % 1,13 % -0,19 % -0,64 % 16,15 % 15,52 % 28,27 %
Delta -0,26 % 0,06 % -0,29 % -2,72 % -2,96 % -0,26 % -6,22 % -19,14 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,09 % -0,48 % -0,46 % 0,75 % -0,58 % -2,74 % 18,81 % 21,64 % 46,11 %
Delta -0,30 % 0,57 % 0,03 % -2,43 % -2,58 % 0,13 % -4,12 % -21,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,98 % 2,08 % 4,88 % -10,79 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -6,47 % -8,62 % -2,92 % -2,76 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -4,66 % -12,58 % -4,68 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,98 % -0,14 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta -6,47 % -6,03 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -4,66 % -7,20 % -
Rischio
Volatilità 7,64 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -9,23 % -9,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,51 % 5,09 % -
Sortino -1,41 -0,63 -
VAR 95 -1,83 % -1,44 % -
VAR 99 -3,73 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,46 -
TEV 5,17 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -0,90 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,61 0,45 -
Down Capture Ratio 0,90 0,71 -
Indice Omega 0,62 0,85 -
Reattività
Beta 0,77 0,74 -
59,42 39,95 -
Beta bull 0,68 1,07 -
Beta bear 0,79 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,14 -
Kurtosis 3,91 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index