Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,99 % 0,42 % 0,25 % 2,78 % 0,56 % 14,18 % 24,85 % 2,58 % -
Categoria 0,29 % -0,76 % -1,28 % 0,17 % -0,13 % 0,78 % 3,45 % 5,44 % 2,73 % 19,05 %
Delta -0,15 % 2,75 % 1,70 % 0,08 % 2,91 % -0,22 % 10,73 % 19,41 % -0,14 % -
Benchmark* 0,34 % -1,03 % -1,67 % 0,14 % -0,34 % 0,89 % 3,28 % 5,13 % 3,25 % 23,60 %
Delta -0,20 % 3,02 % 2,09 % 0,11 % 3,12 % -0,33 % 10,91 % 19,72 % -0,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 8,33 % 9,73 % -23,77 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 11,88 % 0,68 % 7,55 % -16,32 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 12,82 % 0,08 % 7,91 % -16,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 7,13 % 0,03 %
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta 6,27 % 5,32 % -0,55 %
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta 6,66 % 5,49 % -0,69 %
Rischio
Volatilità 7,59 % 7,80 % 9,39 %
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -7,15 % -8,54 % -30,76 %
Tempo di recupero 62 j 162 j -
DSR 5,82 % 5,43 % 6,97 %
Sortino 0,42 0,76 -0,26
VAR 95 -1,18 % -1,73 % -2,27 %
VAR 99 -4,65 % -2,60 % -4,05 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,53 -0,19
TEV 7,38 % 7,71 % 10,36 %
Information ratio (IR) 0,90 0,71 -0,07
Up Capture Ratio 0,48 0,64 0,40
Down Capture Ratio 0,24 0,32 0,40
Indice Omega 1,13 1,21 0,94
Reattività
Beta 0,52 0,51 0,35
32,01 25,75 8,79
Beta bull 0,42 0,52 -0,08
Beta bear 0,80 0,56 0,59
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,45 -0,24
Kurtosis 7,88 1,98 1,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index