Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,31 % 1,86 % 0,79 % -8,30 % -7,04 % -4,59 % -5,15 % - -
Categoria -0,01 % -0,38 % 0,40 % -1,57 % -7,09 % -6,37 % -2,62 % -4,67 % -1,77 % 9,51 %
Delta 0,25 % 0,70 % 1,45 % 2,36 % -1,22 % -0,68 % -1,97 % -0,48 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,41 % 0,82 % -1,62 % -7,20 % -7,16 % -2,85 % -6,04 % -2,51 % 13,63 %
Delta 0,01 % 0,72 % 1,03 % 2,41 % -1,10 % 0,11 % -1,74 % 0,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 3,35 % -12,91 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -3,92 % 1,48 % -5,38 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -4,63 % 1,53 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,20 % -1,31 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -2,39 % 0,25 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta -1,96 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 9,49 % 8,07 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,31 % 6,46 % -
Sortino -0,84 -0,65 -
VAR 95 -2,78 % -1,72 % -
VAR 99 -5,19 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,52 -
TEV 4,93 % 5,26 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,17 -
Up Capture Ratio 0,76 0,82 -
Down Capture Ratio 0,89 0,81 -
Indice Omega 0,68 0,80 -
Reattività
Beta 0,84 0,79 -
75,97 61,70 -
Beta bull 0,81 0,76 -
Beta bear 0,85 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,90 -
Kurtosis 4,71 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index