Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 1,38 % -0,50 % 0,15 % -5,10 % -2,32 % -1,83 % - - -
Categoria 0,34 % 1,19 % 0,90 % 3,98 % -3,33 % -1,24 % 4,68 % 27,09 % 52,05 % 75,40 %
Delta 0,79 % 0,19 % -1,40 % -3,82 % -1,77 % -1,08 % -6,51 % - - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta 0,73 % 0,54 % -0,89 % -4,26 % -0,98 % 0,34 % -9,84 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Delta -5,29 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -14,95 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,51 % - -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Delta -6,44 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -10,35 % - -
Rischio
Volatilità 17,33 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,55 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,14 % - -
Sortino -0,35 - -
VAR 95 -3,99 % - -
VAR 99 -8,81 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 - -
TEV 7,28 % - -
Information ratio (IR) -1,42 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
84,01 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 0,77 - -
Asimmetria
Skewness -0,70 - -
Kurtosis 2,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR