Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,36 % 4,09 % 3,77 % 3,59 % 4,74 % 20,13 % 35,36 % - -
Categoria -0,29 % -0,58 % 5,25 % 1,79 % 2,98 % 3,65 % 18,92 % 38,47 % 36,47 % 90,65 %
Delta -0,06 % 0,93 % -1,17 % 1,98 % 0,62 % 1,09 % 1,22 % -3,11 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,23 % 5,79 % 3,92 % 4,15 % 4,83 % 24,31 % 58,99 % 73,39 % 157,27 %
Delta 0,03 % 0,59 % -1,71 % -0,16 % -0,55 % -0,09 % -4,18 % -23,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,86 % 11,27 % - - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,77 % -5,22 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,21 % -14,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,08 % 8,25 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta 1,05 % -0,85 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -2,75 % -6,37 % -
Rischio
Volatilità 15,39 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,45 % -19,55 % -
Tempo di recupero 39 j 247 j -
DSR 11,59 % 9,63 % -
Sortino 0,61 0,54 -
VAR 95 -3,72 % -2,83 % -
VAR 99 -8,81 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,39 -
TEV 7,35 % 6,41 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,90 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 1,06 -
Indice Omega 1,17 1,16 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
78,25 77,74 -
Beta bull 0,90 0,88 -
Beta bear 0,87 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,66 -
Kurtosis 5,02 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR