Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,16 % 1,51 % 6,99 % 8,59 % 9,41 % 13,21 % - - -
Categoria -0,36 % -0,14 % 1,15 % 9,43 % 9,76 % 10,73 % 8,00 % 42,69 % 54,38 % 53,43 %
Delta 0,43 % 0,30 % 0,36 % -2,45 % -1,17 % -1,31 % 5,22 % - - -
Benchmark* -0,67 % -0,41 % 1,46 % 9,79 % 11,25 % 13,67 % 12,00 % 56,83 % 71,28 % 72,22 %
Delta 0,74 % 0,58 % 0,05 % -2,80 % -2,66 % -4,26 % 1,21 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,02 % 16,46 % - - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 5,86 % 0,48 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 2,85 % -2,20 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,50 % - -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 4,02 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -0,76 % - -
Rischio
Volatilità 15,10 % - -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,46 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,39 % - -
Sortino 1,01 - -
VAR 95 -2,74 % - -
VAR 99 -6,56 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 - -
TEV 5,36 % - -
Information ratio (IR) -0,14 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
89,35 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness -0,51 - -
Kurtosis 0,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR