Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,23 % -1,96 % -2,20 % 9,58 % 10,28 % 13,43 % 45,70 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,26 % -0,49 % -0,21 % -2,38 % 0,10 % 0,64 % -0,35 % 6,23 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,41 % -0,99 % -0,63 % -4,40 % -3,47 % -2,85 % -4,89 % -12,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 20,00 % 18,66 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta -1,46 % 3,54 % 4,54 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,80 % -6,22 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,54 % 14,15 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 0,70 % 1,51 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -3,48 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 12,15 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,11 % -21,88 % -
Tempo di recupero 42 j 251 j -
DSR 7,41 % 10,01 % -
Sortino 2,10 1,13 -
VAR 95 -2,84 % -3,08 % -
VAR 99 -3,56 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,79 -
TEV 7,24 % 6,35 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,07 -
Indice Omega 1,59 1,35 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
64,69 80,19 -
Beta bull 0,91 0,97 -
Beta bear 1,17 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,72 -
Kurtosis 0,46 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR