Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,15 % 1,78 % -1,74 % 6,55 % 1,78 % 4,82 % 46,51 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta -0,04 % 0,90 % -0,04 % -2,89 % 0,20 % -0,04 % 0,02 % 10,93 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,36 % 1,28 % 0,90 % -1,96 % -1,01 % 0,90 % 0,16 % -8,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 20,00 % 18,66 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta -1,37 % 3,52 % 4,47 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,80 % -6,22 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 14,08 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta -1,37 % 2,08 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,80 % -3,24 % -
Rischio
Volatilità 16,25 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -21,88 % -21,88 % -
Tempo di recupero 251 j 251 j -
DSR 12,54 % 9,90 % -
Sortino 0,16 1,11 -
VAR 95 -2,84 % -2,87 % -
VAR 99 -8,94 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,79 -
TEV 6,06 % 5,72 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 1,07 1,35 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
86,53 83,09 -
Beta bull 1,02 0,93 -
Beta bear 0,80 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,86 -
Kurtosis 4,54 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR