Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -1,66 % -4,74 % 3,60 % 10,63 % -4,95 % 17,45 % - - -
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta -0,71 % -2,04 % -5,95 % 0,82 % 6,46 % -3,83 % 13,96 % - - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -1,06 % -3,06 % -8,72 % -4,09 % 1,24 % -9,40 % 5,28 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,92 % 25,80 % - - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta 19,45 % 15,31 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,70 % 6,32 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,67 % - -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta 29,27 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 24,65 % - -
Rischio
Volatilità 24,79 % - -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -29,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,09 % - -
Sortino 1,77 - -
VAR 95 -6,64 % - -
VAR 99 -11,68 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 - -
TEV 14,39 % - -
Information ratio (IR) 1,71 - -
Up Capture Ratio 1,55 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 1,55 - -
Reattività
Beta 1,16 - -
67,55 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -1,21 - -
Kurtosis 2,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR