Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,51 % -1,44 % -9,99 % 1,54 % -0,63 % 5,39 % 98,30 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta -0,61 % -1,13 % -3,12 % -11,10 % -4,93 % -2,57 % -0,41 % 62,57 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta -0,44 % -1,54 % -2,31 % -10,68 % -6,49 % -2,07 % -1,59 % 42,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,15 % 30,76 % 56,93 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 2,51 % 14,29 % 42,74 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,08 % 4,54 % 37,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 30,44 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 2,51 % 18,43 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 1,08 % 13,12 % -
Rischio
Volatilità 23,50 % 20,07 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -27,20 % -27,20 % -
Tempo di recupero 209 j 209 j -
DSR 17,16 % 13,02 % -
Sortino 0,35 2,10 -
VAR 95 -4,44 % -3,58 % -
VAR 99 -11,57 % -7,36 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 1,36 -
TEV 10,50 % 10,85 % -
Information ratio (IR) 0,10 1,21 -
Up Capture Ratio 1,45 1,49 -
Down Capture Ratio 1,50 1,35 -
Indice Omega 1,14 1,59 -
Reattività
Beta 1,34 1,34 -
85,57 75,63 -
Beta bull 1,63 1,37 -
Beta bear 1,07 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,44 -
Kurtosis 2,91 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR