Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,99 % 0,78 % 4,99 % 1,42 % 1,93 % 5,91 % 5,44 % - -
Categoria 0,02 % -0,35 % 0,30 % 1,67 % -2,44 % -1,51 % 1,84 % 5,45 % 13,77 % 14,17 %
Delta -0,13 % -0,64 % 0,48 % 3,32 % 3,86 % 3,44 % 4,06 % -0,01 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,35 % 0,30 % 1,67 % -2,44 % -1,51 % 1,84 % 5,45 % 13,77 % 14,17 %
Delta -0,13 % -0,64 % 0,48 % 3,32 % 3,86 % 3,44 % 4,06 % -0,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,70 % 6,16 % -10,42 % - - - - -
Categoria 5,43 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -1,72 % 2,26 % -6,05 % - - - - -
Benchmark* 5,43 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -1,72 % 2,26 % -6,05 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 2,28 % -
Categoria 0,21 % 1,84 % 2,76 %
Delta 4,09 % 0,44 % -
Benchmark* 0,21 % 1,84 % 2,76 %
Delta 4,09 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Max drawdown -9,73 % -10,57 % -
Tempo di recupero 232 j 589 j -
DSR 5,68 % 5,75 % -
Sortino 0,26 -0,11 -
VAR 95 -2,35 % -1,95 % -
VAR 99 -2,44 % -2,41 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,08 -
TEV 4,88 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,06 -
Up Capture Ratio 1,54 1,79 -
Down Capture Ratio 1,29 1,93 -
Indice Omega 1,09 0,98 -
Reattività
Beta 1,27 1,53 -
61,32 45,19 -
Beta bull 0,38 0,71 -
Beta bear 1,29 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,07 -
Kurtosis 0,69 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia