Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,07 % 0,45 % -1,07 % -0,32 % -0,79 % -1,22 % 12,28 % - -
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta -0,01 % -0,15 % 0,09 % 0,21 % 0,59 % 0,50 % 0,51 % 1,25 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,08 % -0,16 % -0,08 % -0,07 % 0,26 % -0,19 % -0,13 % -0,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,27 % 4,49 % 7,31 % - - - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,75 % 0,14 % 0,16 % - - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,24 % -0,17 % -0,71 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,87 % 3,74 % -
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,66 % 0,34 % -
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 0,13 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 3,04 % 3,50 % -
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,05 % -3,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,45 % 2,42 % -
Sortino -1,19 0,38 -
VAR 95 -0,81 % -0,78 % -
VAR 99 -1,32 % -1,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 0,26 -
TEV 1,28 % 1,49 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,03 1,07 -
Down Capture Ratio 1,00 1,15 -
Indice Omega 0,72 1,09 -
Reattività
Beta 1,00 1,04 -
R² 82,41 82,09 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 0,98 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,05 -
Kurtosis 0,72 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index