Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 0,11 % -11,91 % -23,21 % -25,19 % -20,78 % -23,04 % -36,66 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta 1,85 % 1,93 % -1,31 % -8,43 % -14,20 % -8,38 % -20,24 % -43,33 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta 0,37 % 2,37 % 0,12 % -6,02 % -13,93 % -6,33 % -22,90 % -56,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,51 % -6,28 % -21,11 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta -25,08 % -20,34 % -5,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,73 % -25,77 % -8,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,82 % -12,77 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta -26,84 % -16,79 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -31,82 % -21,29 % -
Rischio
Volatilità 21,17 % 20,89 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -24,46 % -39,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,09 % 15,53 % -
Sortino -1,65 -0,99 -
VAR 95 -5,32 % -5,01 % -
VAR 99 -7,12 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 -0,73 -
TEV 16,04 % 15,07 % -
Information ratio (IR) -1,98 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,75 0,86 -
Down Capture Ratio 1,71 1,45 -
Indice Omega 0,63 0,78 -
Reattività
Beta 1,05 1,07 -
42,67 48,17 -
Beta bull 0,71 0,98 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,23 -
Kurtosis -0,26 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR