Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,04 % 2,83 % 26,44 % -2,73 % -1,85 % -2,24 % -25,36 % - -
Categoria -0,16 % -0,18 % 2,28 % 12,89 % -0,56 % 0,74 % -0,39 % 14,47 % 37,21 % 58,98 %
Delta 0,03 % 0,22 % 0,55 % 13,55 % -2,17 % -2,59 % -1,85 % -39,83 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,78 % -0,30 % 0,10 % 12,40 % 0,81 % -0,13 % -7,79 % -67,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,44 % -20,40 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -11,64 % -28,00 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,66 % -39,88 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,04 % -9,89 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -4,61 % -14,98 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -10,38 % -23,58 % -
Rischio
Volatilità 24,84 % 22,31 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -34,51 % -55,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,53 % 16,67 % -
Sortino -0,36 -0,76 -
VAR 95 -6,63 % -5,19 % -
VAR 99 -11,94 % -9,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,57 -
TEV 18,68 % 16,91 % -
Information ratio (IR) -0,56 -1,39 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,92 1,21 -
Indice Omega 0,93 0,83 -
Reattività
Beta 0,91 1,01 -
43,93 42,55 -
Beta bull 0,85 1,17 -
Beta bear 1,04 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,05 -
Kurtosis 2,63 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR