Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,27 % -1,53 % 4,90 % 25,43 % 34,65 % 34,03 % 59,36 % 98,19 % - -
Categoria 0,76 % -0,77 % 1,41 % 5,71 % 8,13 % 7,68 % 15,64 % 40,75 % 48,96 % 86,47 %
Delta 1,51 % -0,76 % 3,48 % 19,73 % 26,53 % 26,36 % 43,73 % 57,44 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,31 % 1,31 % 7,64 % 11,39 % 11,66 % 21,17 % 50,98 % 68,41 % 107,88 %
Delta 1,20 % -1,22 % 3,59 % 17,79 % 23,26 % 22,37 % 38,20 % 47,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,27 % 12,46 % 14,81 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,66 % -1,99 % 2,22 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,46 % -6,10 % 7,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,39 % 27,56 % -
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta 44,01 % 14,41 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 38,99 % 11,67 % -
Rischio
Volatilità 12,45 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -6,41 % -15,73 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 5,98 % 9,09 % -
Sortino 9,94 2,71 -
VAR 95 -1,72 % -2,27 % -
VAR 99 -4,11 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,77 1,83 -
TEV 9,25 % 7,52 % -
Information ratio (IR) 4,21 1,55 -
Up Capture Ratio 1,61 1,18 -
Down Capture Ratio 0,41 0,87 -
Indice Omega 4,03 1,83 -
Reattività
Beta 1,04 0,97 -
44,79 68,82 -
Beta bull 0,73 0,75 -
Beta bear 1,63 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -1,23 -
Kurtosis 0,94 6,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR