Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 1,50 % 4,27 % 8,83 % 10,50 % 13,65 % 15,91 % - - -
Categoria 0,56 % 1,05 % 2,48 % 4,47 % 5,08 % 5,03 % 7,13 % 40,76 % 71,73 % 73,28 %
Delta 0,37 % 0,45 % 1,79 % 4,36 % 5,42 % 8,62 % 8,78 % - - -
Benchmark* 0,35 % 1,04 % 2,86 % 5,43 % 2,43 % 3,80 % 6,56 % 38,90 % 92,58 % 87,64 %
Delta 0,57 % 0,46 % 1,41 % 3,40 % 8,07 % 9,85 % 9,35 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 14,88 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,57 % -8,13 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,09 % 2,31 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,22 % - -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,71 %
Delta 6,32 % - -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 5,76 % - -
Rischio
Volatilità 15,07 % - -
Volatilità Categoria 12,74 % 10,66 % 11,27 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero 174 j - -
DSR 12,08 % - -
Sortino 0,79 - -
VAR 95 -2,53 % - -
VAR 99 -10,21 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 - -
TEV 6,72 % - -
Information ratio (IR) 0,86 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,80 - -
Indice Omega 1,30 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
81,62 - -
Beta bull 0,63 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -2,42 - -
Kurtosis 10,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR