Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,29 % -2,07 % -4,19 % -10,50 % -10,30 % -7,26 % - - -
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta -0,28 % -0,68 % -3,28 % -6,97 % -14,66 % -9,19 % -10,76 % - - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,63 % -1,69 % -6,05 % -11,88 % -19,88 % -14,75 % -19,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % -5,35 % - - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta 4,01 % -15,84 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,73 % -24,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,43 % - -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta -9,83 % - -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -14,45 % - -
Rischio
Volatilità 13,23 % - -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -14,49 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,39 % - -
Sortino -0,68 - -
VAR 95 -4,47 % - -
VAR 99 -5,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 - -
TEV 13,90 % - -
Information ratio (IR) -1,04 - -
Up Capture Ratio 0,36 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,47 - -
39,29 - -
Beta bull 0,37 - -
Beta bear 0,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,50 - -
Kurtosis 1,38 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR