Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -0,59 % 1,83 % -2,12 % -0,53 % -1,31 % -1,46 % -21,25 % - -
Categoria -0,21 % 0,91 % 1,32 % -0,19 % 1,91 % 1,65 % 4,02 % 5,20 % 4,59 % 16,21 %
Delta -0,57 % -1,50 % 0,51 % -1,93 % -2,44 % -2,96 % -5,48 % -26,45 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,37 % 1,54 % -0,61 % 2,32 % 1,97 % 4,55 % 4,58 % 4,90 % 19,97 %
Delta -0,18 % -0,96 % 0,29 % -1,50 % -2,85 % -3,28 % -6,01 % -25,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,20 % -4,56 % -4,35 % - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -6,71 % -12,20 % -6,59 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -5,67 % -12,81 % -6,18 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,18 % -8,00 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta -5,22 % -9,28 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -5,47 % -8,88 % -
Rischio
Volatilità 9,31 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -8,57 % -23,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,70 % 10,94 % -
Sortino -0,77 -1,00 -
VAR 95 -2,05 % -3,22 % -
VAR 99 -2,73 % -6,21 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,80 -
TEV 5,61 % 8,01 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,11 -
Up Capture Ratio 1,09 1,32 -
Down Capture Ratio 1,45 1,78 -
Indice Omega 0,84 0,76 -
Reattività
Beta 1,34 1,54 -
67,94 74,75 -
Beta bull 1,38 1,59 -
Beta bear 1,56 1,48 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,74 -
Kurtosis 0,05 3,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index