Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -1,26 % -1,84 % 0,08 % -2,46 % 0,66 % 2,17 % -9,75 % - -
Categoria 0,29 % -0,76 % -1,28 % 0,17 % -0,13 % 0,78 % 3,45 % 5,44 % 2,73 % 19,05 %
Delta 0,26 % -0,50 % -0,56 % -0,09 % -2,33 % -0,11 % -1,28 % -15,18 % - -
Benchmark* 0,34 % -1,03 % -1,67 % 0,14 % -0,34 % 0,89 % 3,28 % 5,13 % 3,25 % 23,60 %
Delta 0,21 % -0,23 % -0,17 % -0,06 % -2,12 % -0,23 % -1,11 % -14,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -2,09 % -8,09 % -2,76 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,53 % -3,35 % -
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta -3,70 % -5,16 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta -3,32 % -4,98 % -
Rischio
Volatilità 13,18 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -12,37 % -18,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,87 % 10,62 % -
Sortino -0,69 -0,60 -
VAR 95 -2,63 % -3,31 % -
VAR 99 -8,58 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,46 -
TEV 6,79 % 8,41 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,21 1,42 -
Down Capture Ratio 1,34 1,70 -
Indice Omega 0,79 0,85 -
Reattività
Beta 1,45 1,54 -
81,30 72,56 -
Beta bull 1,66 1,70 -
Beta bear 1,59 1,41 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,43 -
Kurtosis 8,32 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index