Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % 1,38 % 2,88 % 0,10 % 1,44 % 1,79 % 3,74 % -7,76 % - -
Categoria 0,63 % 0,81 % 1,59 % 0,38 % 1,79 % 1,87 % 3,31 % 5,66 % 4,81 % 16,48 %
Delta 0,89 % 0,57 % 1,29 % -0,28 % -0,36 % -0,08 % 0,43 % -13,41 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,17 % 1,95 % 0,52 % 2,81 % 2,58 % 4,65 % 5,47 % 5,53 % 20,93 %
Delta 0,68 % 0,21 % 0,94 % -0,42 % -1,37 % -0,79 % -0,91 % -13,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,49 % 7,63 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -2,18 % -8,07 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,62 % -3,64 % -
Categoria 2,05 % 1,28 % 0,95 %
Delta -0,42 % -4,92 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -0,67 % -4,52 % -
Rischio
Volatilità 9,88 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 6,62 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -6,76 % -16,27 % -
Tempo di recupero - 466 j -
DSR 6,46 % 10,32 % -
Sortino -0,05 -0,64 -
VAR 95 -2,15 % -2,73 % -
VAR 99 -2,63 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,48 -
TEV 6,12 % 8,22 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,24 1,41 -
Down Capture Ratio 1,30 1,64 -
Indice Omega 1,01 0,87 -
Reattività
Beta 1,41 1,51 -
67,39 72,22 -
Beta bull 1,68 1,72 -
Beta bear 1,57 1,39 -
Asimmetria
Skewness 0,69 -0,41 -
Kurtosis 1,57 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index