Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,43 % 0,56 % -4,54 % -10,36 % -8,80 % -9,77 % 4,70 % 59,15 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 1,26 % 0,73 % -0,79 % -6,74 % -7,93 % -6,66 % -3,69 % 15,87 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta 0,60 % 0,30 % -1,33 % -7,18 % -8,48 % -7,26 % -5,64 % 4,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -1,42 % 15,74 % 26,55 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,26 % 20,60 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -6,31 % 6,56 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -6,68 % 3,52 % -
Rischio
Volatilità 22,40 % 18,78 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -20,29 % -26,83 % -
Tempo di recupero 134 j 263 j -
DSR 17,34 % 12,75 % -
Sortino -0,36 1,38 -
VAR 95 -3,16 % -3,26 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,94 -
TEV 7,50 % 7,39 % -
Information ratio (IR) -0,89 0,48 -
Up Capture Ratio 1,06 1,21 -
Down Capture Ratio 1,21 1,21 -
Indice Omega 0,93 1,40 -
Reattività
Beta 1,15 1,19 -
90,33 86,67 -
Beta bull 1,44 1,25 -
Beta bear 1,04 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,54 -
Kurtosis 4,82 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR