Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % -1,46 % 0,42 % 7,01 % 6,23 % 5,00 % 15,34 % 45,46 % - -
Categoria 1,15 % 1,20 % 2,92 % 7,08 % 9,52 % 8,92 % 17,85 % 41,84 % 50,68 % 88,52 %
Delta 0,03 % -2,67 % -2,49 % -0,07 % -3,29 % -3,92 % -2,50 % 3,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 23,10 % 16,45 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -0,90 % 8,65 % 3,85 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 0,91 % 4,54 % 8,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,89 % 13,85 % -
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta -0,50 % 0,70 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta -5,52 % -2,03 % -
Rischio
Volatilità 7,65 % 9,92 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -7,14 % -16,94 % -
Tempo di recupero 69 j 223 j -
DSR 4,87 % 7,00 % -
Sortino 3,06 1,55 -
VAR 95 -1,66 % -2,02 % -
VAR 99 -2,02 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 1,10 -
TEV 8,22 % 8,91 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,71 0,68 -
Down Capture Ratio 0,60 0,53 -
Indice Omega 1,82 1,48 -
Reattività
Beta 0,43 0,57 -
20,26 44,12 -
Beta bull 0,09 0,37 -
Beta bear 0,36 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,84 -
Kurtosis -0,48 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR