Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 3,85 % 12,18 % 9,17 % 26,19 % 12,18 % 42,57 % 29,54 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,95 % 3,60 % 10,36 % 8,02 % 19,84 % 10,36 % 37,77 % -6,04 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 1,35 % 3,98 % 11,30 % 8,95 % 18,62 % 11,30 % 37,91 % -25,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,85 % -2,05 % -1,11 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 22,21 % -18,53 % -15,30 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,78 % -28,28 % -20,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,85 % 7,38 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 22,21 % -4,62 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 20,78 % -9,94 % -
Rischio
Volatilità 19,26 % 17,69 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -21,23 % -26,68 % -
Tempo di recupero 126 j 416 j -
DSR 13,23 % 12,42 % -
Sortino 1,94 0,35 -
VAR 95 -4,10 % -4,10 % -
VAR 99 -9,50 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,24 -
TEV 12,56 % 13,15 % -
Information ratio (IR) 1,65 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,34 0,94 -
Down Capture Ratio 0,87 1,23 -
Indice Omega 1,57 1,12 -
Reattività
Beta 0,91 0,91 -
58,09 45,16 -
Beta bull 1,02 0,80 -
Beta bear 0,71 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,31 -
Kurtosis 2,52 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR