Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,05 % 0,58 % 1,26 % 3,30 % 4,13 % 3,90 % 22,39 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,09 % -0,26 % -0,15 % -0,10 % 2,88 % 3,98 % 2,70 % 12,94 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,15 % -0,41 % 0,05 % 0,07 % 6,38 % 8,64 % 7,24 % 24,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,63 % 8,45 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -0,39 % 3,47 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,18 % 6,47 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 5,00 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,45 % 3,06 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 6,70 % 7,00 % -
Rischio
Volatilità 2,45 % 4,30 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,38 % -5,81 % -
Tempo di recupero 74 j 121 j -
DSR 1,68 % 2,91 % -
Sortino 0,99 0,71 -
VAR 95 -0,51 % -0,87 % -
VAR 99 -0,83 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,48 -
TEV 6,84 % 6,37 % -
Information ratio (IR) 0,98 1,10 -
Up Capture Ratio 0,32 0,37 -
Down Capture Ratio 0,07 0,06 -
Indice Omega 1,27 1,22 -
Reattività
Beta 0,13 0,24 -
16,63 12,55 -
Beta bull 0,09 0,30 -
Beta bear 0,08 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,16 -
Kurtosis 0,67 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index