Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,55 % 6,47 % 8,70 % 19,28 % 8,16 % 19,35 % 102,48 % - -
Categoria 0,11 % 0,25 % 2,54 % 4,99 % 7,59 % 2,88 % 6,81 % 38,55 % 54,40 % 83,87 %
Delta -0,16 % -0,80 % 3,93 % 3,71 % 11,69 % 5,29 % 12,54 % 63,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,38 % 47,42 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 14,82 % 33,18 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,16 % 27,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,89 % 20,01 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 8,81 % 11,84 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 4,87 % 7,42 % -
Rischio
Volatilità 20,59 % 18,43 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -25,95 % -25,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,08 % 12,64 % -
Sortino 0,76 1,35 -
VAR 95 -5,17 % -3,50 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,93 -
TEV 10,81 % 12,32 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,60 -
Up Capture Ratio 1,02 1,19 -
Down Capture Ratio 0,89 1,02 -
Indice Omega 1,32 1,45 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
72,43 55,28 -
Beta bull 0,82 0,64 -
Beta bear 1,15 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,74 -
Kurtosis 6,66 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR