Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,12 % 0,85 % 0,94 % 1,35 % 1,61 % 2,03 % 10,19 % - -
Categoria 0,06 % 0,01 % 0,57 % 0,96 % 1,89 % 2,51 % 2,91 % 12,88 % 0,11 % 3,46 %
Delta 0,07 % -0,13 % 0,27 % -0,02 % -0,54 % -0,90 % -0,88 % -2,69 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,13 % 0,83 % 0,98 % 1,24 % 1,91 % 2,19 % 9,51 % -9,23 % -0,23 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,02 % -0,04 % 0,11 % -0,30 % -0,17 % 0,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,42 % 8,14 % - - - - - -
Categoria 3,81 % 5,85 % -11,26 % -1,04 % 2,08 % 4,61 % -1,96 % 1,09 %
Delta -1,39 % 2,29 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,15 % 1,31 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,98 % 3,28 % -
Categoria 2,37 % 4,10 % 0,03 %
Delta -1,39 % -0,82 % -
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta -0,19 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,90 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 2,99 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -3,46 % -5,86 % -
Tempo di recupero - 362 j -
DSR 3,25 % 3,93 % -
Sortino -0,48 0,07 -
VAR 95 -0,77 % -1,24 % -
VAR 99 -2,39 % -2,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,05 -
TEV 0,46 % 1,07 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,08 -
Up Capture Ratio 1,07 1,13 -
Down Capture Ratio 1,09 1,16 -
Indice Omega 0,86 1,02 -
Reattività
Beta 1,09 1,16 -
99,37 98,49 -
Beta bull 1,06 1,19 -
Beta bear 1,11 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,37 0,37 -
Kurtosis 5,53 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index