Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -2,56 % -0,04 % 22,60 % 24,31 % 34,33 % 40,11 % 61,88 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta 1,00 % -1,51 % -1,56 % 12,32 % 22,74 % 29,45 % 36,60 % 58,58 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta 0,06 % -0,41 % 0,82 % 21,26 % 30,20 % 35,43 % 45,20 % 52,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 18,39 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,92 % 17,28 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta 31,15 % 15,99 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 40,70 % 14,20 % -
Rischio
Volatilità 41,38 % 34,38 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -21,90 % -29,83 % -
Tempo di recupero 215 j 391 j -
DSR 24,62 % 21,18 % -
Sortino 1,30 0,68 -
VAR 95 -7,47 % -6,52 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,42 -
TEV 35,61 % 28,90 % -
Information ratio (IR) 1,14 0,49 -
Up Capture Ratio 1,83 1,45 -
Down Capture Ratio 0,84 1,09 -
Indice Omega 1,47 1,23 -
Reattività
Beta 1,20 1,15 -
26,70 29,84 -
Beta bull 0,04 0,76 -
Beta bear 1,61 1,20 -
Asimmetria
Skewness 0,36 0,45 -
Kurtosis 1,12 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR