Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,37 % -6,89 % 6,12 % 50,77 % 22,22 % 33,49 % 42,98 % 72,60 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta -2,46 % -5,83 % 4,59 % 40,49 % 20,66 % 28,60 % 39,47 % 69,30 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta -3,40 % -4,73 % 6,97 % 49,42 % 28,11 % 34,59 % 48,07 % 62,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 4,05 % 36,96 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,43 % 20,93 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta 36,65 % 19,65 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 46,21 % 17,86 % -
Rischio
Volatilità 44,70 % 35,79 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 198 j 198 j -
DSR 27,47 % 22,82 % -
Sortino 1,37 0,79 -
VAR 95 -9,31 % -7,58 % -
VAR 99 -11,13 % -9,67 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,50 -
TEV 37,02 % 30,29 % -
Information ratio (IR) 1,25 0,59 -
Up Capture Ratio 2,19 1,34 -
Down Capture Ratio 1,09 0,87 -
Indice Omega 1,42 1,27 -
Reattività
Beta 1,49 1,19 -
35,22 29,07 -
Beta bull 1,42 1,16 -
Beta bear 1,35 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,24 -
Kurtosis -0,59 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR