Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % 0,50 % 5,81 % 16,75 % 40,13 % 13,98 % 21,64 % 24,72 % - -
Categoria 0,71 % 0,64 % 3,50 % 6,32 % 18,94 % 14,41 % 12,60 % 42,95 % 84,21 % 103,05 %
Delta 0,69 % -0,15 % 2,32 % 10,43 % 21,19 % -0,43 % 9,04 % -18,23 % - -
Benchmark* 0,88 % 1,75 % 4,10 % 3,46 % 18,42 % 11,26 % 11,91 % 63,70 % 99,33 % 123,79 %
Delta 0,52 % -1,26 % 1,71 % 13,29 % 21,71 % 2,72 % 9,73 % -38,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - - -
Categoria 9,37 % 11,48 % -6,21 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta -8,04 % 9,59 % -23,38 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,80 % 6,86 % -
Categoria 11,57 % 13,18 % 13,05 %
Delta 5,23 % -6,32 % -
Benchmark* 12,18 % 18,84 % 14,83 %
Delta 4,62 % -11,99 % -
Rischio
Volatilità 23,18 % 23,05 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,75 % 13,78 %
Volatilità Benchmark 16,99 % 14,11 % 14,96 %
Max drawdown -29,31 % -32,97 % -
Tempo di recupero 238 j - -
DSR 16,83 % 16,71 % -
Sortino 0,85 0,23 -
VAR 95 -4,56 % -5,35 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,17 -
TEV 14,59 % 15,17 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,79 -
Up Capture Ratio 1,13 1,09 -
Down Capture Ratio 1,06 1,44 -
Indice Omega 1,25 1,10 -
Reattività
Beta 1,06 1,26 -
60,58 59,11 -
Beta bull 0,85 1,22 -
Beta bear 1,14 1,29 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,49 -
Kurtosis 4,55 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR