Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -5,53 % 6,13 % 9,65 % -8,58 % -9,00 % 1,00 % -49,82 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta 0,84 % -4,48 % 4,60 % -0,63 % -10,15 % -13,89 % -2,51 % -53,12 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta -0,10 % -3,38 % 6,99 % 8,31 % -2,69 % -7,90 % 6,09 % -59,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -16,33 % -12,67 % -36,43 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,31 % -20,06 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta -4,08 % -21,35 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 5,48 % -23,14 % -
Rischio
Volatilità 28,48 % 26,40 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -31,71 % -61,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,45 % 19,78 % -
Sortino -0,17 -1,16 -
VAR 95 -5,53 % -5,93 % -
VAR 99 -10,81 % -9,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,87 -
TEV 19,92 % 20,09 % -
Information ratio (IR) 0,28 -1,15 -
Up Capture Ratio 1,13 0,78 -
Down Capture Ratio 0,89 1,28 -
Indice Omega 1,10 0,77 -
Reattività
Beta 1,15 1,05 -
52,00 42,21 -
Beta bull 2,12 1,18 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,36 -
Kurtosis 3,49 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR