Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % -1,98 % -13,09 % -25,47 % -18,02 % -19,01 % -10,47 % 26,70 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta -0,33 % -0,15 % -2,50 % -10,69 % -7,02 % -6,61 % -7,67 % 20,03 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -1,81 % 0,28 % -1,07 % -8,28 % -6,75 % -4,56 % -10,33 % 7,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta 8,21 % 11,92 % 14,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,27 % 11,16 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta -7,29 % 7,13 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -12,27 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 22,40 % 21,20 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -21,21 % -21,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 14,28 % -
Sortino -0,58 0,60 -
VAR 95 -4,59 % -4,59 % -
VAR 99 -7,33 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,40 -
TEV 14,41 % 12,68 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 1,26 -
Down Capture Ratio 1,32 1,23 -
Indice Omega 0,90 1,19 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
62,72 67,51 -
Beta bull 1,95 1,47 -
Beta bear 1,21 1,21 -
Asimmetria
Skewness 0,68 0,02 -
Kurtosis 1,96 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR