Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,47 % 1,33 % 3,83 % -0,50 % -1,65 % 5,96 % 25,34 % - -
Categoria 0,17 % -0,01 % 1,34 % 3,38 % 0,30 % -0,28 % 1,84 % 14,55 % 8,18 % 10,98 %
Delta -0,03 % 0,48 % -0,01 % 0,45 % -0,80 % -1,37 % 4,12 % 10,79 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,33 % 0,60 % 3,22 % 0,17 % -1,58 % 2,35 % 21,27 % 12,38 % 24,65 %
Delta 0,05 % 0,81 % 0,72 % 0,61 % -0,67 % -0,07 % 3,61 % 4,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,18 % 9,42 % - - - - - -
Categoria 8,47 % 6,14 % -10,22 % 1,96 % -2,80 % 12,55 % -2,69 % -2,00 %
Delta 8,71 % 3,28 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 4,43 % 0,71 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,10 % 7,75 % -
Categoria 2,74 % 3,10 % 1,34 %
Delta 4,35 % 4,65 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta 3,52 % 2,72 % -
Rischio
Volatilità 9,29 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,73 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -12,03 % -12,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,22 % 5,24 % -
Sortino 0,61 0,92 -
VAR 95 -3,47 % -1,40 % -
VAR 99 -3,88 % -3,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,66 -
TEV 4,42 % 5,74 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,47 -
Up Capture Ratio 1,04 0,81 -
Down Capture Ratio 0,86 0,57 -
Indice Omega 1,22 1,29 -
Reattività
Beta 1,02 0,73 -
77,35 43,39 -
Beta bull 1,19 0,64 -
Beta bear 1,07 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,93 -
Kurtosis 3,06 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index